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DAYLI Financial Group

[쿼터백자산운용] 변동성장세 속 펀드 수익률 현황 살펴 보니, 쿼터백자산운용이 자문하는 펀드 수익률 돋보여

Aug. 27. 2018
[18-08-27] 지난 2017년 대세 상승장 하에서 높은 수익을 누렸던 펀드 들의 성과가 연초 이후 저조하다. 금년 2월 이후 주요국의 주가지수가 큰 폭으로 하락하였기 때문이다.
 
한국 증시의 경우 선진국 대비 조정 폭이 더욱 컸다. 8월 17일 기준 코스피 지수는 2,247.05 포인트로 연초대비 8.9 퍼센트 하락하였다.
펀드 평가 업체인 펀드닥터에 의하면 국내 주식형 펀드 중 평가 대상인 3,701개 펀드의 금액가중 수익률은 연초 이후 마이너스 11.13%를 보이고 있다고 한다.
 
해외 펀드의 경우 평가 대상 해외 주식형 펀드 4,652개의 연초 이후 금액가중 수익률은 마이너스 6.19%라고 한다. 올해 들어 미국을 제외한 글로벌 국가의 성적이 대부분 마이너스 이고, 특히 중국을 비롯한 신흥국 주식의 하락폭이 컸었기 때문이다.
 
하지만 이러한 시장에서도 안정적인 성과를 보여주는 펀드가 있어 주목을 받고 있다.
 
쿼터백자산운용이 자문하고 키움투자자산운용이 운용하는 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저 펀드가 그 주인공이다. 이 펀드는 2년전 국내 최초 로보어드바이저 공모펀드로 출시되어 세간의 관심을 받았던 펀드이다. 동 8월 17일 기준 주식형 펀드의 수익률을 살펴보면 연초 이후 0.08%, 1년 수익률의 경우 6.18%를 기록하고 있다. 국내 펀드, 해외펀드 평균대비 실력이 돋보이는 부분이다.



해당 펀드의 자문을 맡은 쿼터백자산운용은 글로벌 상장지수펀드(ETF)를 통해 주식·채권·원자재 등 자산에 분산 투자하는 로보어드바이저 운용사이다.

인간의 감정적인 판단과 투자 실수를 최대한 배제하고 데이터 분석을 통해 투자규칙을 수립하고 이에 기반한 자산배분 전략을 실시하는 것을 추구하고 있다.

동 펀드가 선방한 이유는 첫째 한 국가에 집중 투자하지 않고, 글로벌 주식 시장에 분산투자 되어 있고 둘째, 쿼터백이 보유한 투자 알고리즘에서 분석된 시장 시그널의 적중률이 높았기 때문이다. 지난 2월 이후 시장 상황에 대해 변동성이 커지고 위험자산의 비중을 줄이는 신호가 발생하였고 특히, 5월, 6월, 7월은 이머징 마켓 주식을 전량 편출하는 신호가 나왔다고 한다.

쿼터백자산운용 관계자는 데이터에 근거한 로보 알고리즘에 의해 펀드를 운용하고, 투자대상 자산이 저비용 자산인 상장지수펀드(ETF)를 활용하기 때문에 전 세계에 안정적으로 분산 투자하기에는 가장 적합한 상품이라고 설명하였다.